NYダウが上昇すると日経平均も上昇する?投資戦略を徹底検証!

株式投資

世界経済の中心であるアメリカ。

そして、株式市場の代表ともいえるNYダウ平均株価はご存知ですよね?

NYダウ平均株価はニューヨーク証券取引所で取引される、IBMやマイクロソフト、ボーイングやナイキなど、アメリカを代表する30銘柄の株価を平均したものです。

そして、NYダウ平均株価そのものが世界の経済指標のひとつとなっています。

NYダウ平均株価が動くと、世界中の株式市場や為替にも影響を及ぼします。

もちろん日経平均株価も、この影響から逃れられません。

なので、日本国内の株式銘柄へ投資をおこなう投資家でも、NYダウの動向からは目が離せませんよね。

マネ夫
マネ夫

今回は、NYダウと日経平均株価の関係性について過去10年分のデータを検証し、有利な投資戦略が建てられるのか考察してみました。

☑NYダウと日経平均株価の関係
☑NYダウ騰落回数
☑日経平均株価の騰落回数
☑10年間の実績ではどうだったか?
☑NYダウを活用した投資戦略

NYダウが上昇した翌日は日経平均株価も上昇するのか?

ニューヨーク証券取引所での株式取引は、日本時間の23:30~翌6:00(サマータイムは22:30~翌5:00)におこなわれます。

一晩あけて、日本で株式取引が行われる時間帯は9:00~15:00の間です。

そして、日経平均株価は、前日夜間のNYダウの値動きの影響を大きく受けます。

NYダウが上昇した翌日は日経平均株価も上昇し、反対にNYダウが下落すれば日経平均も下落するというのが恒例で、投資家の中でも常識になっています。

しかし、NYダウの上昇や下落の結果を元に、有利な投資を行う事は可能なのでしょうか?

NYダウの騰落と日経平均の騰落を徹底検証

NYダウが上昇・下落した日ごとに、翌日の日経平均株価がどうなったのか、過去10年間のデータを見てみましょう。

日経平均株価の値動きをチェックするポイントは以下の3つです。

  • 前日終値より当日始値が上昇・下落で始まった回数
  • 当日始値より終値が上昇・下落した回数
  • 前日終値より当日終値が上昇・下落した回数

2009年7月22日~2019年7月19日の約10年間を集計すると、以下のようになりました。

10年間の日経平均とNYダウの関係

年度別のバラつきや偏りはないか?

年度別でもバラつきや偏った傾向がないか見ていきましょう。

2010年度から2019年度までです。

2010年の日経平均とNYダウの関係
2010年
2011年の日経平均とNYダウの関係
2011年
2012年の日経平均とNYダウの関係
2012年
2013年の日経平均とNYダウの関係
2013年
2014年の日経平均とNYダウの関係
2014年
2015年の日経平均とNYダウの関係
2015年
2016年の日経平均とNYダウの関係
2016年
2017年の日経平均とNYダウの関係
2017年
2018年の日経平均とNYダウの関係
2018年
2019年の日経平均とNYダウの関係
2019年

年度によって多少のバラつきはありますが、10年間の値と比べても、極端に大きな偏りは無さそうです。

NYダウの動きを活用した日経平均株価への投資戦略

こうしてNYダウと日経平均株価の関係を見ると、始値に関してはNYダウの影響をかなり受けている事がわかります。

例えば、NYダウが上昇した翌日の日経平均株価の始値は、ギャップアップした回数が944回。

いっぽう、ギャップダウンした回数は343回だけなので、優位な差異がありますよね。

しかし、NYダウの騰落を確認したところで、日本の株式市場が始まる前に先回りして株を買う事はできません。

さらに、日中の値動きはと言うと、これもまちまちです。

前日にNYダウが上昇したからといって、日経平均株価の始値よりも終値が高くなるような、強い傾向も無さそうです。

では、どうやって投資戦略を立てればよいでしょうか?

①NYダウが下落したのに、日経平均株価がギャップアップでスタートした時を狙え

考えられる投資戦略のひとつは、前日のNYダウが下落したにも関わらず、日経平均株価の始値がギャップアップでスタートした場合です。

この場合、始値より終値にむけて上昇で終えた回数は160回ですが、下落した回数は140回です。

日中にも上昇を続ける傾向が、優位に強くなっていますね。

こんな日は基本的に買い目線で取引をおこなうのが良いでしょう。

②NYダウが上昇したのに、日経平均株価がギャップダウンでスタートした時を狙え

もうひとつの投資戦略のひとつは、前日のNYダウが上昇したにも関わらず、日経平均株価の始値がギャップダウンでスタートした場合です。

この場合、始値より終値にむけて上昇した回数は163回ですが、下落した回数は180回です。

下落して終わる傾向が、10%ほど強くなっていますね。

たかが10%の差と思うかもしれませんが、積み重なると投資成果も大きく変わってきます。

寄付直後に日経平均連動のCFDなどを活用し、売りエントリーするのが有効でしょう。

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まとめ

NYダウは世界の経済指標のひとつです。

しかし、前日のNYダウの結果を見たからと言って、株式市場の始値時点で織り込まれてしまいます。

なので、先回りして日経平均銘柄で有利な取引ができるわけではありません。

しかし、日経平均株価がNYダウの上昇・下落に反してスタートした場合は、統計的にも優位な差異が見られます。

なので、NYダウの値動きを確認して前述の戦略を意識すれば、いくらか有利な取引ができるかもしれませんね。

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