世界で広がるAI投資とは?人間は勝てるのか?わかりやすく解説!

投資

AI投資がブームです。AIとは「artificial intelligence」の頭文字。

日本語では「人工知能」と呼ばれます。

最近では海外の大手ヘッジファンドも、このAIを活用して株や為替のトレードを行い利益を上げています。

プログラムされたAIが状況を判断して、自動的に金融商品の売買をしてるんですよ。

レイダリオ率いる、世界最大のヘッジファンドである「ブリッジウォーターアソシエイツ」も2015年頃からAI投資の運用を始めています。

既に投資の世界では人間と機械の戦争が始まっているんですね。

AIによる投資は個人投資家にとって脅威なのでしょうか?

AIを使った投資はどんなものなのか、種類や特徴などについてわかりやすく解説します。

★この記事でわかる事
☑海外ヘッジファンドも使うAI投資とは
☑AI投資≠ロボアドバイザー
☑AI投資の特徴とシステムトレードとの違い
☑人間はAIに勝てるのか
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AI投資とは

AI(人工知能)とは人間が脳で行なうような判断をコンピュータプログラムで実現する方法です。

コンピュータそのもの処理能力や取り扱えるデータ量の増加、情報通信網の進化などに伴って、最近はAIを活用した金融商品のトレードが盛んに行われています。

昔はコンピュータの能力不足やインプットできる情報が少なかった為に、コンピュータに複雑な処理をさせる事は困難でした。

しかし、最近のコンピュータの処理能力向上によって、膨大な量のデータをインプットし、複雑な統計処理を行う事も可能になってきました。

それに伴ってディープラーニング(深層学習)という手法が発展しています。

AIで用いられるディープラーニングでは、過去から現在までのチャートの動きや企業の財務情報を大量にインプットし、市場と個別銘柄の相関関係や、値動きの傾向を統計的な手法で見つけ出します。

そしてAIが自動で売買を行います。

蓄積される過去のデータはどんどん増えていくので、売買を行う基準も動的に変化していきます。

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AIで何を分析するの?

AIは何を分析するの?

投資の世界にはクオンツ・アナリストと呼ばれる人がいます。

クオンツ・アナリストとは、複雑な金融工学や高度な数学的手法を用いて市場を分析し、投資戦略を立案する人です。

そして、このような手法で未来予測する手法をクオンツ分析と呼びます。

AIを活用した投資では、クオンツ分析を中心にテクニカル分析・ファンダメンタル分析などをコンピュータが複合的に行い、人間の投資判断をサポートしたり、実際の売買までも自動化しています。

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AIとは言えない投資

世の中にはAI投資と呼ばれていたり、「AIおまかせ」等のワードで広告宣伝しながら、ポートフォリオを自動的にバランスするだけのサービスもあります。これはAIとは言えないでしょう。

AI投資と呼ぶには、機械学習によって売買の判断基準を動的に最適化させる事がひとつの要件となります。

以下に紹介するタイプの投資は、「AI投資」などと呼ばれる事もありますが、実際はAIと呼べるほどのシロモノではないんですよ。驚くほど単純な事しかしてません。

ポートフォリオ最適化

ウェルスナビや楽ラップなどのロボアドバイザー系のシステムです。

あらかじめ選択したリスク許容度に応じてポートフォリオを決定し、自動的にポートフォリオのバランスをとるだけのシステムです。

市場平均に連動するインデックス投信やETF、債券や金への投資対象でポートフォリオを組むだけで、複雑なクオンツ分析やテクニカル分析、個別企業のファンダメンタル分析などは一切しません。さらに市場のセンチメントなども一切考慮されません。

これはこれで悪い投資と言う訳ではないですが、「AI投資」と呼ぶにはふさわしくないでしょう。

システムトレード

従来からあるFXなどのシステムトレード。

これもコンピュータが自動的に売買を行ってくれます。

しかし、売買ルールはあくまでも人間が考えて設定します。

コンピュータはあくまでも設定されたルールに従って、自動売買するだけです。

AI投資ではディープラーニングなどの手法を用いて、売買ルール自体も自動的に最適化します。

HFT(High Frequency Trading)

まず、売買を行う証券取引所の近くに、拠点を構えて、専用の超高速回線を引きます。

そして、100万分の1秒程度の短いタイムラグを利用し、他者の買いを検知してから先回りして買いを入れ、それを遅れてきた他者に売り抜けるサヤ抜きを超高速で行うファンドがいます。

一度の取引利益は少額ですが、高速に何度も取引を行う事で大きな利益を得ています。

アービトラージ(裁定取引)

投資信託とその投資信託を構成する個別銘柄は市場では別々に取引されてるので、それらの合計に差が出る事があります。

アービトラージでは、この価格の差を狙って、例えば投資信託を買って個別銘柄を売る、または、投資信託を売って個別銘柄を買うなどの取引を一瞬で行い利益をあげます。

投資対象は同一のものですが、このような商品パッケージの違いや取引所間の一時的な価格の歪みをシステムで自動的に検知して売買します。

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人間はAIに勝てるのか

AI VS 人間

AIに代表される要素技術であるディープラーニング。

画像認識や音声認識の分野では、かなり精度の高い技術に進化しています。例えば、スマホのカメラでも自動的に顔を認識してピント調整などしてくれますよね?

またパソコンに保存した写真も、写っている人別に検索できるようになってます。人間が目で見て写真の仕分けをしても到底勝てません。

さらに将棋や囲碁、チェスの正解でも人間がAIに勝てなくなってきてます。このような単純世界のルール上では圧倒的な処理能力を持つAIに、人間が勝つ事が困難になってきています。

しかし、投資の世界では結果に影響する原因要素がたくさんあり、AIが全てを考慮できる訳ではありません。

また、世界の経済や状況は刻々と変化していくので、過去の結果がそうだったから、これからもそうなるとは限らないものです。

AIが取得できる限られた範囲の過去情報を、いくらディープラーニングしても、未来との関連が保証される事はありませんから長期的な予測は難しいでしょう。

いっぽうで、5分先の未来の株価を高確率で予測するAIなどはすでに開発されています。

また、Twitterからテキスト情報を取得して、市場センチメントを測るシステムなども活用され始めています。

このようなAIによる短期トレードがさらに普及すれば、デイトレやスキャルピングなどの短期トレードで人間が継続的に勝つのは難しいでしょう。

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まとめ

AI投資といっても、できる事はまだまだ限られています。

現時点で圧倒的なパフォーマンスを出している訳でもありません。

今後はAI投資の理論やアルゴリズムもブラッシュアップされて、コンピュータの処理能力もさらに向上する事から、人間が勝てなくなる時代がくるかもしれません。

短期のゼロサムゲームでは人間の脅威となるでしょう。

しかし長期投資であれば、本質的に経済や企業の発展に投資する訳ですからAIの予測なんて関係ないのです。

個人投資家はコツコツ長期でいきましょう。

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